跳跃过程是一种具有离散变化特性的 随机过程 ，在物理学中常用来描述扩散现象。在金融学领域，它被广泛应用于刻画 证券 的价格波动 。
物理学中的应用
在物理学中，跳跃过程通常用以描述微观层面的扩散现象。这些过程可以通过跳跃扩散理论来进行定量分析。
金融学中的应用
在金融学中，许多随机模型被用来模拟金融工具的价格变动。当假设这种价格变动是由微小且连续的随机变化所组成时，经典的 黑色 Scholes模型可用于期权定价。然而，John Carrington Cox、Stephen Ross和Nassim Nicholas Taleb等人提出了另一种观点，认为价格实际上是通过跳跃过程来实现的。为了反映这一点，他们开发了Cox-Ross-Rubinstein 二项式 期权定价模型，这对于理解金融市场具有重要意义。